L'emergenze della guerra rendevano sovente necessaria la loro presenza sulle frontiere; ma Diocleziano e Massimiano furono i primi Principi Romani i quali stabilissero, in tempo di pace, l'ordinaria loro residenza nelle Province, e la loro condotta, benchè derivar potesse da privati motivi, fu giustificata da mire di politica molto speciose.
      La Corte dell'Impero di Occidente risedeva per lo più in Milano, la cui situazione al piè dell'Alpi sembrava assai più di quella di Roma favorevole all'importante oggetto di vegliare su i movimenti dei Barbari della Germania. Acquistò ben tosto Milano lo splendore di una città Imperiale. Gli Storici ne descrivon le case come numerose, e ben fabbricate, e come culti e liberali i costumi del popolo. Un circo, un teatro, una zecca, un palazzo, i bagni che portavano il nome del loro fondator Massimiano; i portici adorni di statue, e un doppio recinto di mura contribuivano alla bellezza della nuova Capitale, che non sembrava abbattuta dalla vicinanza di Roma297. Fu pure ambizione di Diocleziano l'emulare la maestà di Roma; ed egli impiegò il suo ozio e le ricchezze dell'Oriente nell'abbellimento di Nicomedia, città posta sul confine dell'Europa e dell'Asia, quasi ad ugual distanza fra il Danubio e l'Eufrate. Il buon gusto del Monarca e la spesa del popolo diedero in pochi anni a Nicomedia un grado di magnificenza, che sembrava frutto della fatica di molti secoli, e la renderono inferiore solamente a Roma, ad Alessandria e ad Antiochia nell'ampiezza e nella popolazione298. Fu la vita di Diocleziano e di Massimiano una vita attiva, e ne consumarono essi gran parte nei campi o nelle loro lunghe e frequenti marce; ma sembra che ogniqualvolta aveano qualche riposo dai pubblici affari, si ritirassero con piacere nelle loro favorite residenze di Nicomedia e di Milano.