Per delitti molto più lievi di quelli che probabilmente verrebbero imputati a Lady Churchill, aveva mandate donne alle forche e al ceppo. La forza dello affetto infiammò l'animo debole della Principessa. Non v'era vincolo ch'ella non fosse pronta a rompere, non rischio a correre per l'oggetto del suo immenso amore. "Mi getterò giù dalla finestra" gridò ella "piuttosto che lasciarmi trovare qui da mio padre." Lady Churchill s'incaricò di apparecchiare la fuga. Si pose frettolosamente in comunicazione con alcuni capi della congiura. In poche ore ogni cosa fu pronta. Quella sera Anna si ritrasse, secondo il consueto modo, alle sue stanze. Sul cadere della notte levossi, ed accompagnata dall'amica Sara e da due altre donne discese per le secrete scale in veste da camera e in pianelle. Le fuggenti giunsero nella strada senza ostacolo, dove le attendeva una carrozza d'affitto, dinanzi al cui sportello stavano due uomini. Uno era Compton Vescovo di Londra, vecchio ajo della Principessa; l'altro era il magnifico e squisito Dorset, che vedendo la grandezza del pubblico pericolo erasi destato dal suo voluttuoso far niente. La carrozza tosto si diresse ad Aldersgate Street, dove allora sorgeva l'abitazione di città de' Vescovi di Londra, accanto alla Cattedrale. Ivi la Principessa passò la notte. Il dì seguente partì per Epping Forest. In que' selvaggi luoghi Dorset possedeva una veneranda magione, oggimai da lungo tempo distrutta. Sotto il suo tetto ospitale che da molti anni era il favorito ritrovo de' begli spiriti e de' poeti, i fuggitivi fecero breve soggiorno.